Calendário forex on-line Macapá: Forex e factor de lucro

Importância do fator de lucro.

Pergunte aos programadores de EA lá fora, com EA eficientes e rentáveis - o que você acha ser um bom fator de lucro (se você olhar para isso)?

Obviamente, tem que estar acima de 1, mas estou curioso o que você considera ser o ponto de lucro do fator de lucro? Você atira para algo no intervalo 1.5, algo acima de 2 ou mesmo 3?

Qualquer experiência pessoal que você teve com o fator de lucro e o teste para frente seria ótimo.

Desde já, obrigado.

O valor do Drawdown é a primeira coisa que você olha, especialmente em relação ao depósito inicial.

Em seguida, veja perdas consecutivas máximas consecutivas em dinheiro.

Você está procurando & lt; o que é o pior que isso pode fazer para mim & gt;

Supondo que este seja um histórico de contas ao vivo de boa qualidade de seu próprio corretor, então você olha a PF, que deve ser pelo menos 1,5 para uma EA comercial freqüente (desde que o StopLoss não seja enorme)

Para uma EA mais típica, eu procuraria 2+ durante um longo período, pessoalmente, eu apontar para 4, mas é improvável que isso seja sustentado, a menos que a EA se apague durante períodos de ação de mercado inadequada.

Tenha em mente que os resultados em negociação ao vivo serão menos bons - talvez por uma grande quantidade, se o seu sistema for vulnerável à variação do spread.

O valor do Drawdown é a primeira coisa que você olha, especialmente em relação ao depósito inicial.

Em seguida, veja perdas consecutivas máximas consecutivas em dinheiro.

Você está procurando & lt; o que é o pior que isso pode fazer para mim & gt;

Tenha em mente que os resultados em negociação ao vivo serão menos bons - talvez por uma grande quantidade, se o seu sistema for vulnerável à variação do spread.

Obrigado BB. Para algum contexto, qual o tipo de sistemas que você normalmente comercializa (scalpers de tempo curto, longo prazo, tudo acima, etc.)?

O valor do Drawdown é a primeira coisa que você olha, especialmente em relação ao depósito inicial.

Em seguida, veja perdas consecutivas máximas consecutivas em dinheiro.

Você está procurando & lt; o que é o pior que isso pode fazer para mim & gt;

Tenha em mente que os resultados em negociação ao vivo serão menos bons - talvez por uma grande quantidade, se o seu sistema for vulnerável à variação do spread.

Também estaria interessado na sua crítica (ou a qualquer um) dos seguintes resultados de teste. Obviamente, o número de lucro não vai pagar por essa ilha privada, mas estou mais interessado em reações a retirar, fator de lucro, etc. Esta EA é para EUR / USD, 5M. Os resultados dos testes são nos últimos 5 anos.

Bares no teste 369832.

Carrapatos modelados em 18337278.

Qualidade de modelagem 90.00%

Erros dos mapas mal manuscritos 23.

Depósito inicial 100000,00.

Lucro líquido total 33235.39.

Lucro bruto 106309.59.

Perda bruta -73074.20.

Fator de lucro 1.45.

Pagamento esperado 27,38.

Absolute drawdown 196.69.

Remate máximo 3934.00 (2.97%)

Remessa relativa 2.97% (3934.00)

Total de negócios 1214.

Posições curtas (won%) 611 (87,07%)

Posições longas (won%) 603 (86,57%)

Negociações de lucro (% do total) 1054 (86,82%)

Negociações de perdas (% do total) 160 (13,18%)

comércio de lucros 120.65.

comércio de perda -535.12.

comércio de lucros 100,86.

perda de comércio -456.71.

vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 40 (3970.02)

Perdas consecutivas (perda de dinheiro) 2 (-1051.30)

lucro consecutivo (contagem de vitórias) 3970.02 (40)

perda consecutiva (contagem de perdas) -1051.30 (2)

vitórias consecutivas 7.

Perdas consecutivas 1.

Qual é o período em que essa EA funciona?

Qual é o tempo de teste (quantos dias / semanas / meses)?

gráfico para os dados acima. Como você pode ver os lucros estabilizados nos últimos 1,5 anos (mas a redução ainda permaneceu OK. Alguma sugestão sobre como melhorar os últimos 1,5 anos?

também não há LotSize / MM neste - este é v1 e é o mesmo tamanho para todos os negócios. Obviamente, com o MM aqui, o lucro seria maior (mas também a redução).

Qual é o período em que essa EA funciona?

Qual é o tempo de teste (quantos dias / semanas / meses)?

5M, este é um teste de 5 anos.

pergunta: qual é a razão pela qual, do comércio # 700 até o final do período de teste, a curva é reta (sem ganhos)?

pode dizer 9 meses.

Ok, parece que fui capaz de filtrar alguns dos negócios ruins desse período de tempo. Aqui é o que eu fiz:

1. Ran datas do comércio.

700 para terminar no modo VISUAL para que eu pudesse observar exatamente o que estava acontecendo.

2. Adicionado um filtro de indicadores técnicos para filtrar condições de mercado desfavoráveis.

3. Re-otimizado para melhores entradas no filtro técnico.

4. Escolher os resultados com menor desdobramento e maior lucro (basicamente, o mesmo lucro que o acima, mas significantemente menos atrativo).

5. Re-ran teste de tiquetaque.

Ele parece muito bom. Eu também corri dados de 10 anos e a curva permanece verdadeira.

Fator de lucro e retorno esperado.

Alguém sabe o que exatamente é o fator de lucro e o retorno esperado? Ou como é calculado? Que números seriam aceitos como uma EA boa?

Até agora, esses números são apenas números para mim, mas gostaria de saber o que eles significam exatamente, então, se você tiver uma idéia, compartilhe.

Alguém sabe o que exatamente é o fator de lucro e o retorno esperado? Ou como é calculado? Que números seriam aceitos como uma EA boa?

Até agora, esses números são apenas números para mim, mas gostaria de saber o que eles significam exatamente, então, se você tiver uma idéia, compartilhe.

Expert Advisors.

Comparação Home Expert Advisor.

Cada Forex Expert Advisor em teste direto no MellyForex está configurado para negociar em sua própria conta de negociação Forex Forex MetaTrader MT4 $ 5.000 e deixada no comércio 24/5, geralmente fazendo suas negociações usando as configurações padrão ou recomendadas para cada símbolo de moeda sugerido.

Alguns consultores especializados estarão operando em símbolos de moeda múltipla, enquanto outros só estarão operando em um símbolo, e você precisará vincular a entrada do blog para cada consultor especialista para descobrir exatamente quais símbolos estão em execução e também para aprender sobre o as configurações estão sendo usadas, incluindo os detalhes de quaisquer ajustes nas configurações padrão que possam ter sido feitas.

A tabela abaixo atualiza seus resultados a cada poucos minutos para mostrar o melhor MetaTrader MT4 Forex Expert Advisor em teste. Você pode clicar em qualquer um dos cabeçalhos de título para pedir os resultados como você prefere.

Fator de lucro.

Esta é a soma de todas as vitórias divididas pela soma de todas as perdas. Quanto maior o fator de lucro, melhor. Um Fator de Lucro inferior a 1 significa que o robô está perdendo! Observe que o Fator de Lucro é baseado em negociações fechadas e não refletirá o efeito de negociações abertas.

Retorno mensal.

Este é o retorno percentual mensal médio projetado do investimento inicial. Não permite qualquer efeito de composição e é baseado no patrimônio da conta que inclui para o efeito de qualquer negociação aberta.

Fator de risco.

Também conhecido como razão risco-recompensa, o Fator de Risco é o valor monetário do comércio médio de perda dividido pelo valor do comércio vencedor médio. Robôs com altos índices de risco e recompensa podem não experimentar muitos negócios perdidos, mas, quando as perdas ocorrem, eles muitas vezes eliminam semanas ou meses de ganhos.

Esta estatística representa o valor percentual da conta que foi perdida durante o feitiço magro. Quanto menor for a redução, melhor. Observe que os cálculos de retirada são baseados em negociações fechadas e não refletem a possível redução atual de qualquer negociação aberta.

Pips mensais.

O número médio de pips ganhou ou perdeu em um mês que atualiza constantemente para incluir qualquer negociação aberta que nem sempre será clara em um relatório do MetaTrader convencional. Os robôs podem ganhar em termos monetários, mas pode ser perda em termos de pips. Esses robôs costumam usar uma forma de jogo como Martingale para recuperar perdas.

Factor de segurança.

O fator de segurança é um algoritmo exclusivo que pesa resultados para compensar os desequilíbrios de robôs que não foram testados por muito tempo ou que não fizeram muitos negócios. Um fator de segurança negativo significa que a EA é perda de produção. Os fatores de segurança só aparecem quando as EAs estiveram testadas por duas ou mais semanas.

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Fator de lucro.

Factor de lucro - importante ou não?

Após o artigo sobre o risco de recompensar os índices, pensei que deveria tocar um pouco sobre o fator de lucro.

O fator de lucro é simplesmente o lucro gerado por negócios lucrativos divididos pelas perdas geradas pela perda de negócios. Quanto maior o número, melhor ou "# risco" e # 8217; seu sistema comercial tem.

Tome um exemplo de um sistema que tem $ 10.000 de negócios lucrativos e $ 5000 de negociações perdidas. O fator de lucro seria 2. Este é o número que parece que os comerciantes da internet citam muito. Parece que se você tem um fator de lucro de 2, então é um bom sistema de comércio. Este sistema teria gerado um lucro de US $ 5000.

Tudo parece ótimo eh? Bem sim e saiba. O lucro é o rei. No entanto, o fator de lucro não mostra a imagem completa. Ele não mostra quantos negócios elegerou para obter o lucro de $ 10k e quantos levou para fazer a perda de $ 5k. Por tudo o que sabemos, o sistema fez 100 negócios rentáveis e 5 perdedores.

Isso significaria e média de US $ 100 por ganha e perda média de US $ 1000 por perda. um risco de recompensa de 1:10. Isso é apenas rediculado. Mas é assim que os robôs forex e consultores especializados são vendidos e comercializados.

Eles afirmam ter grandes fatores de lucro de 8 ou mais. Mas a realidade está por trás desse número é uma história de terror esperando por acontecer.

A fim de ter esses altos fatores de lucro, o sistema, mas tem um grande risco de recompensa ou uma grande taxa de golpe. Você achará que essas EAs, etc, têm o último. Eles têm taxas de ataque de 95% (como no meu exemplo de US $ 10 / US $ 5), mas você pode ver que só levaria um aumento em menos de 5 negociações como perdas, ou seja, uma queda de 5% nos vencedores para transformar o sistema de um vencedor em um ponto de equilíbrio. Ou dize de outra forma, se você daytrade todos os dias # 8230; 10 perdas extras de todo o ano e esse é seu ano desperdiçado.

Você está jogando com fogo se você trocar desse jeito. Naturalmente, alguns comerciantes dirão que não pode esperar um risco positivo de recompensar a relação, tais sistemas / métodos não existem. Eu sugeriria então se você não pode encontrá-los, então, não troque. Eu não. Eu só troco quando acho que tenho boas chances de ganhar dinheiro. Os números por trás do método devem ter sentido. O fator de lucro é, no entanto, apenas um número, não esqueça as taxas de ataque e o risco de recompensar os índices para criar uma imagem melhor do seu sistema comercial.

2 Respostas.

Boa recapitulação deste conceito e eu concordo, qualquer coisa ao norte de 3 para o Fator de lucro deve estar sob sugestão para o excesso de ajuste. Isso vem diretamente do livro de Pardo (design, teste e otimização de sistemas de negociação).

Haven & # 8217; t ler esse livro para ser honesto. Alguma coisa?

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Forex Real Profit EA.

Este artigo é obsoleto e não é mais mantido.

Devo admitir que não sou um grande fã dos scalpers em geral, e eu ainda me atrai para os escaladores da sessão pré-asiática devido aos problemas de liquidez que podem ser observados durante esse período do dia, problemas que muitas vezes são refletidos em espalhamento alargado, deslizamento e requotes. Acho que a minha adversidade é causada principalmente pelo estado atual do mercado de EA: em todo o mundo, houve muitas inundações realmente ruins ultimamente e, com certeza, parece que a cena da EA está tentando manter-se inundada com scalpers. A maioria destes são clones de Megadroid ou Fapturbo e, em vez de comprar um deles, você provavelmente será melhor vendido com os olhos vendados ao tocar o gráfico para estabelecer direção. No entanto, de vez em quando aparece um scalper original e acredito que o Forex Real Profit EA cai nesta categoria.

Até agora você deve ter descoberto que é um scalper de sessão pré-asiática: a EA deve negociar entre 21 e 23 GMT dependendo do DST dos EUA, mas mais detalhes sobre isso mais tarde. Como parênteses, se você quisesse saber, o US DST está vigente entre o segundo domingo de março e o primeiro domingo de novembro.

O robô vem equipado com arquivos definidos para negociação de EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF e EURCAD no prazo de M15, sendo as principais diferenças entre os pares o uso do filtro de tendências, o objetivo de lucro e o spread máximo permitido. O manual também menciona o CADCHF como um símbolo rentável, mas porque não recebi nenhum arquivo definido para isso e porque a Dukascopy não tem dados de ticks para isso (sem mencionar que muitos corretores não o carregam) Eu decidi ignorar este particular par de moedas.

Ele se esconde no mercado, aguardando pacientemente o seu tempo de negociação e, silenciosamente, tece um canal de várias bandas de Bollinger e algumas outras magias arcanas e # 8230; Quando a sua sessão de negociação chega, os sinais são calculados com base no canal atual e o gatilho é puxado de uma maneira ou de outra; Muito parecido com muitos outros scalpers, a principal diferença é que o shebang inteiro é bastante lucrativo.

Como medidas de segurança, o Forex Real Profit EA possui algum tipo básico de evasão de notícias, na forma de datas futuras codificadas, com lançamentos de notícias de grande importância e também tem o filtro de tendência acima mencionado, que é suposto eliminar as trades contra a tendência subjacente.

A perda de paragem é definida em 100 pips para todos os pares em que é executado, mas a configuração de lucro é variada, variando de 9 em USDCHF e EURCHF para até 30 pips no EURCAD. Isso dá um risco calculado: taxa de recompensa que varia de cerca de 11: 1 a cerca de 3: 1, dependendo da moeda que você está executando. No entanto, na maioria das vezes, a EA fechará bastante suas posições antes de alcançar a perda de parada se o mercado estiver em frente, resultando em um risco: a relação de recompensa observada em contas ao vivo de cerca de 3: 1.

O consultor especializado não tem problemas com as regras NFA, porque não abriu mais de um comércio de uma vez para cada par de moedas, portanto, é muito amigável com este ponto de vista, mas é bastante sensível à propagação (e conseqüentemente a derrapagens e requotes), como você poderá ver nos backtests. O autor recomenda executá-lo em um corretor ECN e por uma boa razão.

Vale a pena mencionar que a EA tem uma curta duração do comércio, a maioria dos negócios fechando em menos de 2 horas.

Mais uma vez, estamos enfrentando um site do produto que é bastante simples, sem qualquer besteira de marketing que você provavelmente tenha acostumado, como o & # 8220; live & # 8221; vídeos, depoimentos falsos e similares. Parece haver uma tendência neste sentido: as EAs mais rentáveis que revisei recentemente têm sites sem muita merda de marketing.

Eu tenho que confessar: o site simples e amigável e os resultados ao vivo são os principais fatores que, em última instância, me determinaram para escrever a revisão, com foco em sua comprovada performance ao vivo. Falando sobre isso, há duas contas ao vivo apresentadas lá e eu vou tomar a liberdade de adicionar seus widgets aqui.

Primeiro, temos uma conta do Alpari no Reino Unido que está funcionando por um período de mais de um ano no momento da redação (é ativo desde o início de fevereiro de 2018) com um retorno total de quase 80% e uma redução um pouco mais de 6%, com uma relação risco / recompensa de 3,2: 1 e um fator de lucro de 1,56:

Em segundo lugar, temos uma conta MB Trading executando o Forex Real Profit EA desde 18.05.2018, que deve ter executado outra coisa antes da data de início do teste direto, resultando em uma indicação incompleta & # 8220; & # 8221; mensagem no mt4i se você verificar os detalhes. Vale a pena notar que, uma vez que é uma conta MB Trading, está funcionando com a alavanca máxima permitida de 1:50. Este tem um retorno bancário de mais de 90% em dois terços do tempo que o primeiro precisou para chegar a 80%, mas também tem uma redução de 16,8% para ir com isso:

Além disso, há alguns backtests 2000-2018 (bem, 2007-2018 para EURCAD e 2003-2018 para GBPCHF) e uma versão de demonstração do robô que pode ser baixada registrando-se no fórum.

Parâmetros.

Há um monte de configurações de tempo que permitem que você configure a sessão de negociação da EA com uma resolução de minutos, bem como um recurso automático GMT. Se você deseja experimentar com otimização, você tem tudo o que precisa: a distância de perda de parada, o alvo de lucro e as configurações de tempo. Você pode, naturalmente, alterar o tamanho do lote manualmente ou configurar um risco e habilitar o gerenciamento de dinheiro. Por padrão, os arquivos configurados EA são configurados com o risco 3, que é um valor bastante sensível que eu usarei na conta de teste ao vivo.

Mesmo que não seja recomendado, você pode desativar o & # 8220; hard & # 8221; SL & amp; TP e deixe o EA usar seus valores internos calculados dinamicamente. Você também pode jogar com o spread e o deslizamento máximos permitidos, mas eu não configurarei aqueles que são mais altos do que eles.

Existe uma configuração InvisibleMode que permite executar o EA com o SL & amp; TP controlado totalmente no lado do cliente, o que você deve ativar apenas se seu corretor parece sombrio.

Como mencionei na descrição da estratégia, também existe um filtro de tendência que pode ser ativado ou desabilitado, mas o que é realmente interessante é que mesmo que já seja compatível com NFA, a EA possui uma opção NFA que permite executá-lo com outras EAs em um corretor que implementa as restrições NFA no cliente. Se você habilitar esta configuração, a EA não tentará abrir posições que protegam negociações existentes controladas por outras EAs.

O último dos parâmetros interessantes é uma configuração para a proteção de margem gratuita da conta. Isso configura um limite e o Forex Real Profit EA não abrirá nenhum negócio adicional se o uso da margem chegar lá. Eu imagino que esta configuração pode ser realmente útil com alavancagem de 1:50. Ele é padrão de 75%, de modo que a EA deve ser bastante segura, independentemente do seu corretor.

Backtesting.

Fora do EUA DST (assim durante o inverno), o autor recomenda executá-lo em dois gráficos, um usando 21-22 GMT como seu intervalo de comércio e os outros 22-23 GMT. Para este fim, são fornecidos dois arquivos definidos com diferentes números mágicos para cada par. Durante o DST dos EUA (verão, a partir de meados de março e final de novembro), o autor recomenda que ele funcione em um único gráfico com duplo risco, entre 21 e 22 GMT.

Naturalmente, encontrei algumas dificuldades com o backtesting deste por causa da coisa DST total. Perguntei ao autor e a recomendação era executá-lo no intervalo de 21 a 22 durante todo o ano, supondo que o DST esteja habilitado, o que eu tenho certeza de que é para os dados do centro de histórico, então foi a primeira coisa que fiz: Eu corri alguns testes de 10 anos com o arquivo de configuração 21-22 GMT para obter uma primeira impressão vaga. Ligue-me Duvidando o Thomas, se você quiser, mas não parei por aí: eu também corri o mesmo backteste com o arquivo set 22-23 GMT e finalmente acabei executando todos os tipos de backtests com todos os arquivos definidos e você está indo para ver os resultados abaixo. Esteja preparado para adicionar muito desgaste à roda do mouse enquanto desliza para baixo neste artigo. Se você não conseguiu um café, agora é o momento de ir para ele. Também pegue um lanche enquanto você está lá.

Movendo-se, usei as configurações padrão, desabilitando o AutoGMT e ajustando as horas de operação para acomodar o deslocamento do GMT do corretor. Os arquivos FXT foram criados e executados em um terminal GO Markets. Para os spreads, usei as médias do GO Markets para a sessão asiática durante as últimas semanas, não só porque o & # 8217; s onde eu abri a conta de teste em frente ao vivo que executa o Forex Real Profit EA, mas também porque ele se adequa ao propósito : os spreads são bons, embora um pouco maior do que o ECN se espalha, o que é perfeito, uma vez que não há nenhuma comissão nestes backtests do centro de história.

Assim como uma nota, devido à grande quantidade de backtests neste artigo, vou abster-me de comentar cada um deles individualmente.

USDCHF.

EURCHF.

EURGBP.

Vendo os gráficos ao lado uns dos outros assim, rapidamente se torna aparente que o intervalo de 22-23 é melhor do que 21-22, com a pequena exceção do GBPCHF, onde trouxe um pouco menos lucro. No entanto, essa exceção apenas confirma a regra: teve uma curva de saldo global mais suave. Mas deixe não chegar a qualquer conclusão ainda; Os testes anteriores foram realizados usando os dados do centro de histórico Metaquotes, que é de uma qualidade bastante fraca.

A retirada foi muito baixa em todos os backtests, mas pode-se ver que em todos os lugares (exceto o GBPCHF backtests novamente), o drawdown relativo resultou da execução do Forex Real Profit EA no intervalo 21-22 GMT é maior do que o drawdown no 22-23 intervalo. O máximo observado foi de 7,32% em EURUSD 21-22 contra 4,77% em EURUSD 22-23.

O meu próximo passo, naturalmente, seria backtesting em dados de tiques e aqui é onde eu encontrei um problema: não há DST para os dados históricos da Dukascopy. Então, para poder fazer isso corretamente, procedei a adicionar recursos DST ao script que exporta os arquivos FXT, resultando em uma atualização que agora está disponível para download na página de dados do tick. Se você estava se perguntando mais cedo, como eu sei exatamente quando o US DST começa e acaba, você tem sua resposta agora: é porque eu tive que fazer alguma pesquisa para isso. O resultado é que o script agora é compatível com habilitação de DST no arquivo FXT pela convenção dos EUA ou, alternativamente, pelas regras européias.

Uma vez que foi recomendado para executar o Forex Real Profit EA em um corretor da ECN, tentei reproduzir as condições da ECN o mais próximo possível. Então, além de habilitar o DST, isso significou a criação dos arquivos FXT com uma comissão que eu estabeleci a 0,8 pips e com o spread máximo normalizado encontrado no servidor ECN do FxOpen durante a sessão asiática durante as últimas semanas. Tenho em atenção que usei o spread máximo normalizado, e não a média, então os testes que correm com spread fixo e comissão são realmente um tipo de pior cenário. Se você está se perguntando como eu consegui a informação disseminada, ela está relacionada com outro projeto meu, que provavelmente vou desvendar em algum momento durante os próximos meses.

Além dos backtestes com comissão e spread fixo, também executei os mesmos backtes com a sessão média GO Markets se espalha e sem comissão para ver qual seria a diferença entre ECN e não ECN. Se isso não for suficiente, eu também corri o backteste com 0,8 pips de comissão e dados de propagação real. Todos estes são ambos no intervalo 21-22 GMT, bem como no intervalo 22-23 GMT.

Os backtests de dados do tick foram executados com o AutoGMT definido como falso e com as horas de negociação padrão, sendo o desvio de GMT dos dados 0 (bem, exceto DST quando os dados tiveram um deslocamento de UTC + 1 para garantir uma operação correta da EA ).

Vou tentar agrupar os negócios por par e por intervalo de tempo para que você possa comparar facilmente os resultados.

EURUSD 21-22 GMT.

EURUSD 22-23 GMT.

USDCHF 21-22 GMT.

USDCHF 22-23 GMT.

USDCAD 21-22 GMT.

USDCAD 22-23 GMT.

EURCHF 21-22 GMT.

EURCHF 22-23 GMT.

GBPCHF 21-22 GMT.

GBPCHF 22-23 GMT.

EURGBP 21-22 GMT.

EURGBP 22-23 GMT.

EURCAD 21-22 GMT.

EURCAD 22-23 GMT.

A primeira coisa que eu procurei e confirmei é que os testes de 22-23 GMT estão produzindo resultados muito melhores do que os seus homólogos 21-22 GMT. Desta vez mesmo o GBPCHF é melhor. À luz desses testes, acredito 22-23 GMT para ser facilmente o melhor intervalo de tempo para executar a EA.

Importante edite 10.05.2018: De acordo com os usuários (veja os comentários abaixo) e o autor, à luz das mudanças recentes (houve várias versões novas desde que escrevi o artigo), o intervalo 21-22 GMT agora é melhor para a EA. Alterei o intervalo horário do meu teste para a frente e deixarei o seu comércio usar seu intervalo de tempo padrão por enquanto, pelo menos até que eu tenha a chance de fazer alguns backtests próprios com a versão mais recente.

Vamos dar uma olhada nas diferenças entre os testes de resposta ECN simulados (spread mais baixo com comissão de 0,8 pips) e STP backtests (spread mais alto, sem comissão). Em muitos casos, o STP backtests saiu melhor. Por quê? Porque, para pares com baixo spread, como o EURUSD, a comissão de 0,8 pips traz o custo por negociação acima dos custos por troca para um corretor da STP. Uma coisa a ter em mente ao realizar esta comparação é que os spreads que usei para o corretor ECN eram valores máximos normalizados, enquanto que para o intermediário NDD / STP eram médios. Estamos comparando o pior caso ECN com o caso STP médio, portanto, mais ou menos amendoim e maçãs, mas no final, se estivéssemos realizando o mesmo procedimento em média versus média, acredito que o STP entraria não muito atrás. A questão que naturalmente segue é: ao ver essas diferenças, vale a pena executá-la em um corretor da ECN? E a minha resposta seria: sim, desde que você tenha um saldo alto o suficiente para pagar usando gerenciamento de dinheiro com um aumento de loteria de 0,1.

Movendo-se, vamos comparar os testes reais de propagação real contra os testes reversos espalhados fixos. Em cada caso, as coisas eram muito pior e eu me pergunto: por quê? Como eu mencionei na revisão do EURClimber, sabe-se que os spreads de dados históricos da Dukascopy são mais amplos do que os spreads atuais dos corretores da ECN, uma vez que os dados da Dukascopy são bastante antigos e os spreads em 2007 não eram o que são hoje. No entanto, eu queria ver qual é a propagação média que está causando que isso aconteça, então eu terminei escrevendo uma pequena EA para isso. Quando testado, esta EA calcula uma média de spread dinâmico por um período de tempo selecionado e mantém o envio de spam no log. Apenas no caso de alguém precisar, está disponível para download.

Eu criarei uma pequena tabela espalhada com todos os spreads que usei e os valores resultaram do backtesting do AverageSpread EA mencionado acima nos arquivos FXT usando o Dukascopy spreads. Mais uma vez, os spreads ECN são os spreads máximos normalizados FxOpen da sessão asiática, enquanto os spreads STP são os spreads médios da GO Markets para a sessão asiática.

É facilmente visível que, no melhor dos casos, a disseminação média de Dukascopia foi tão grande quanto o espalhamento máximo ECN normalizado para toda a sessão, não apenas nesse intervalo. Além disso, este foi o melhor caso: o intervalo 21-22. Os spreads para o intervalo 22-23 são muito mais altos, isso é assustador. Como parece, infelizmente, os diferenciais de Dukascopy reais não são muito úteis para nós, já que definitivamente não são os spreads que estamos negociando hoje. É apenas natural, já que alguns dos dados já são de quase 4 anos, mas agora vou pensar duas vezes antes de testar uma EA usando dados de divulgação histórica, simplesmente porque as condições comerciais hoje em dia são muito melhores. Em conclusão, podemos também ignorar os verdadeiros spreads backtes que corri.

Mas eu não vou parar aqui, no entanto. O que, você pensou, o backtest-fest acabou? Não, você não está se afastando tão facilmente. Uma vez que me levou muito tempo para escrever isso, também deve demorar muito para lê-lo. Falando em que, eu cozinhei este artigo por cerca de 2 semanas e eu corri mais de 100 backtests no total.

Assim, como você pode lembrar, antes da multidão de backtests eu mencionei que o autor recomenda executar o arquivo de configuração para 21-22 GMT e o arquivo de configuração para 22-23 em dois gráficos diferentes fora do DST (então durante o inverno). E aqui estava eu, enfrentando um novo problema: como faço para testar de forma seletiva uma EA em determinado período do ano? Por algum motivo, não me ocorreu imediatamente que eu posso simplesmente omitir os dados do tick para o período DST do ano ao gerar o FXT, mas uma vez que eu encontrei esta solução, tudo que demorou foi uma pequena modificação para os scripts e pude exportar alguns arquivos FXT digitalizados e executar os backtests somente no período desejado do ano. É claro que, mais uma vez, procedei a testar tanto o conjunto 21-22 como o 22-23 para comparar os resultados um pouco. Eu apenas corri em dados ECN porque, afinal, eu só quero comparar os dois intervalos de tempo uns contra os outros.

EURUSD & # 8211; fora do horário de verão.

USDCHF & # 8211; fora do horário de verão.

USDCAD & # 8211; fora do horário de verão.

EURCHF & # 8211; fora do horário de verão.

GBPCHF & # 8211; fora do horário de verão.

EURGBP & # 8211; fora do horário de verão.

EURCAD & # 8211; fora do horário de verão.

E agora está resolvido. Com a notável exceção do EURCAD, todos os outros pares se mostraram visivelmente melhores no intervalo de tempo 22-23 GMT mesmo quando executados exclusivamente fora do horário de verão.

Uma vez que seria completamente redundante executar o EA duas vezes com as mesmas configurações, acabei com uma decisão: mesmo que eu vá com as configurações oficialmente recomendadas para a maioria das EAs que eu reviso, eu usarei minhas próprias configurações neste caso. Eu executarei o Forex Real Profit EA em um único gráfico, usando o intervalo de tempo 22-23 GMT durante todo o ano. Quanto ao risco, usarei 3 conforme fornecido nos arquivos de configuração originais; É um valor muito sensível, embora os ganhos provavelmente não sejam espetaculares.

Para finalmente trazer um fim para a seção backtesting e dar-lhe alguma forma de resultados que é facilmente digerível, procedei a mesclar os relatórios de estratégia para todos os 7 pares para o intervalo 22-23 (mais uma vez, nós determinamos que este produz resultados muito melhores) dos testes inversos ECN simulados em uma única afirmação.

Real lucro EA 5.11, acumulado ECN simulado backtests 2007-2018, intervalo de tempo 22-23 GMT.

Conclusão.

Tenho orgulho de ser sincero, então, mais uma vez, eu serei totalmente honesto com você: tive dúvidas sobre o Forex Real Profit EA devido ao desempenho nos backtests usando dados de tick com propagação real. Apesar de passar muito tempo escrevendo código para este artigo e backtesting, fiquei um pouco inseguro se eu deveria escrever uma revisão ou não, pelo menos até eu medir os spreads reais nos backtests e descobri que eles realmente superior aos spreads oferecidos pelos corretores hoje em dia. Além disso, todas as minhas dúvidas desapareceram com o vento, logo que eu tenha examinado mais as declarações de conta ao vivo apresentadas no site do produto. Em Alpari, tem mais de um ano, mais de 1000 transações e mais de 1000 pips & # 8211; Agora, essa é uma performance verdadeiramente impressionante.

Ainda assim, é obviamente um robô muito exigente quando se trata de se espalhar, então, se você decidir comprá-lo, você deve ter muito cuidado onde você corre. Outra coisa que se espera é uma performance diferente do corretor para o corretor. Mesmo os testes ao vivo da autoria do autor estão exibindo trocas muito diferentes, então esta será a norma e não a exceção.

A EA é vendida como uma assinatura anual com preço de US $ 199. Embora isso possa parecer um pouco íngreme à primeira vista, é relativamente baixo quando comparado com quase US $ 40 por mês que você tem que vencer para a KangarooEA ou a EURClimber. A política de reembolso do Forex Real Profit EA é de 30 dias sem fazer perguntas. Juntamente com o modelo de assinatura anual, isso me faz pensar que o autor está no longo prazo.

Teste direto.

Quanto aos meus outros comentários recentes, estou anexando uma conta de teste ao vivo para este artigo. Mesmo que definitivamente esteja sendo eclipsado pelas contas ao vivo do autor, acredito que é importante ter um teste independente para a frente ao vivo. Desta vez, uma vez que a EA é muito sensível à propagação, usei uma conta GO Markets L-Plate. Por enquanto, ele está executando o v5.11 com o risco 3 e com os arquivos definidos que permitem a operação entre 22 e 23 GMT. O teste direto foi iniciado em 23.02.2018 e todas as atualizações de sua configuração serão postadas na página de testes diretos.

Editar 25.02.2018: Esta é realmente uma conta mais antiga que usei para testar para frente uma EA diferente há cerca de 1 ano. Agora configurei myfxbook para começar a analisar a partir da data em que o Forex Real Profit EA foi iniciado. Se você viu uma curva de equilíbrio estranha com muitos negócios, essa foi a razão.

Detalhes e links.

Versão usada no backtesting: demo 5.11.

Pares: EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF, EURCAD.

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Saturday, 24 February 2018

Forex e factor de lucro

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